vergrootglas
Vacatures in het Actuariaat

Johan de Witt prijzen 2019

Bron: AG - 29 november 2019

Donderdag 28 november 2019 werden, voorafgaand aan het AG Najaarscongres, door juryvoorzitter Jos Berkemeijer AAG de Johan de Witt prijzen 2019 uitgereikt.

Mike Pieters wint Johan de Witt scriptieprijs 2019

Voor zijn scriptie Micro-level Stochastic Loss-Reserving, ontving Mike Pieters MSc (1995) naast het beeldje van Johan de Witt, een geldbedrag van € 5.000. In zijn scriptie voor de studie Quantitative Finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, modelleert Pieters verschillende stappen in het afhandelingstraject van schadereserveringen als afzonderlijke processen. Hij breidt de bestaande methodiek uit door voor proces- en parameteronzekerheid een Bayesiaanse aanpak te kiezen en houdt daarbij eveneens rekening met afknotting: op enig moment weten we alleen dat een processtap langer duurt dan een bepaalde tijd, en niet hoe lang die stap precies duurt.

De berekeningen voerde hij uit op meerdere rekeneenheden van de computer, en waar nodig ook op de grafische rekeneenheid. Kortom, de scriptie is methodologisch boeiend, maar ook de numerieke implementatie van de Bayesiaanse methoden is geen sinecure. De toepassing op een portefeuille van rechtsbijstandsverzekering is heel passend, omdat bij deze verzekeringsvorm het afhandelingstraject behoorlijk variabel is. Hoewel niet te verwachten is dat vanaf morgen alle verzekeraars dit zullen implementeren, biedt zijn scriptie zeker voldoende aanknopingspunten en computercode om hiermee te experimenteren.

Pieters bespreekt een complex model, duidt de voor- en nadelen van de aanpak op microniveau, en implementeert de methoden. Zijn Bayesiaanse aanpak lijkt een goed alternatief voor de reserveringsmethoden die tot nu toe zijn besproken in de literatuur. Hoewel niet te verwachten is dat vanaf morgen alle verzekeraars dit zullen implementeren, biedt zijn scriptie zeker voldoende aanknopingspunten en computercode om hiermee te experimenteren.

David Schrager wint Johan de Witt publicatieprijs 2019

Donderdag 28 november 2019 werden, voorafgaand aan het AG Najaarscongres, door juryvoorzitter Jos Berkemeijer AAG de Johan de Witt prijzen 2019 uitgereikt.

De winnaar van de Johan de Witt publicatieprijs 2019, David Schrager, gaat in zijn artikel Lang leve de ALM (De Actuaris juni 2019, uitgave 27-5) in op de vraag of het hedgen van langleven risico pensioenfondsen kan helpen hun ALM positie te verbeteren. Het artikel beschrijft op prikkelende wijze het effect van een langleven hedge als beleidsinstrument in de optimalisatie van het ALM-beleid van een pensioenfonds in een gestyleerd model met representatieve parameters. Hoewel meerdere hedge instrumenten voorhanden zijn, gebruikt Schrager in zijn analyse een longevity swap als hedge instrument, aangezien deze het meest eenvoudig is.

Schrager toont aan dat het hedgen van het langleven risico kan helpen de ALM-positie van een pensioenfonds te verbeteren. Tegelijkertijd roept het de vraag op wat pensioenfondsen in de markt weerhoudt om deze de-risking transacties ook daadwerkelijk uit te voeren. In het juryrapport wordt Schrager uitgenodigd om nader praktisch onderzoek te doen, bijvoorbeeld naar de vraag of de werkelijke hedgingkosten in de praktijk wel voldoende opwegen tegen de berekende voordelen. Ook zou kunnen worden onderzocht of de relatief beperkte omvang van het langleven risico ten opzichte van het marktrisico, pensioenfondsen in de praktijk weerhoudt van het inzetten van dit langleven hedging instrument.

Vooral het feit dat Schrager met zijn publicatie in De Actuaris dit alternatieve beleidsinstrument onder de aandacht van de beroepsgroep heeft gebracht, sprak de jury zeer aan. Zij nodigt de lezer daarom ook uit te reageren op het artikel om zo bij te dragen aan het debat en de voors en tegens van de inzet van dit belangrijke beleidsinstrument voor pensioensector.

Wil je dit nieuwsbericht verder delen?
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Actuaris.info is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956